В. И. Малюгин

В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры

Изложены основы теории имитационного и статистического моделирования сложных систем. Описаны различные типы математических моделей и методы их построевия, способы разработки моделирующих алгоритмов и программ. Детально описаны методы имитации на ЭВМ случайных элементов, Рассмотрены вопросы оптимального планирования и статистической обработки результатов имитационных экспериментов. Описаны программ...

В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры портфелей ценных бумаг на основе подхода `доходность-риск` и моделей равновесия фондового рынка САРМ и APT, методы статистической проверки гипотез сл...