Читать онлайн «Банковский риск-менеджмент»

2014 1  УДК [336. 71:330. 131. 7]:005 ББК 65. 262. 101-09 К56 РЕЦЕНЗЕНТЫ: Н. П. Ефимова, доктор экономических наук, профессор, начальник инспекции Счетной палаты РФ; Т. Я. Лебедева, доктор экономических наук, профессор, зам. председателя диссертационного совета Счетной палаты РФ Ковалев П. П. К56 Банковский риск-менеджмент / П. П. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 304 с. : ил. ISBN 978-5-279-03380-5 Комплексно изложены основные теоретические и практические вопросы банковского риск-менеджмента, авторские концепции управления кредитны- ми и рыночными рисками банка. Книга содержит большое количество мето- дологически прикладного материала по проведению дистанционного анализа, инструкций по написанию внутрибанковских документов по управлению рисками. Особое место в работе занимают описание методологии системного анализа, классификации банковских рисков и банковских бизнес-процессов, а также выработка стратегии риск-менеджмента. Предназначена в первую очередь для студентов, аспирантов, преподавате- лей экономических и финансовых вузов, практиков-профессионалов коммер- ческих банков, аудиторов, банковских аналитиков. УДК [336. 71:330. 131. 7]:005 ББК 65. 262. 101-09 © Ковалев П. П. , 2009 ISBN 978-5-279-03380-5 © Издательство «Финансы и статистика», 2014 2  ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 7 Ð à ç ä å ë I. ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Г л а в а 1. Системный анализ национальной банковской системы ... ... . . 9 1. 1. Этапы системного анализа экономических систем ... ... ... ... ... 9 1. 2. Сущность категории «система», понятие «банковская система», ее цели и функции ... ... ... ... ... ... ... ... . . 14 1. 3. Функции банковской системы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18 1. 4. Свойства банковской системы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20 1. 5. Факторы, влияющие на банковскую систему, результирующие критерии ее функционирования, шкала их оценки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 1. 6. Место банковской системы в системах более высокого порядка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33 Г л а в а 2. Системный анализ банка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 36 2. 1.