Фрэнк Дж. Фабоцци

Книга Рынок облигаций. Анализ и стратегии

Оцените книгу

Ваша оценка

Рынок облигаций. Анализ и стратегии

Фрэнк Дж. Фабоцци 5 книг

Описание книги

Фрэнк Фабоцци - специалист мирового масштаба в области облигаций. Его книги - основной источник информации для финансовых специалистов, которые изучают облигации. По ним учат в ведущих бизнес-школах и сдают экзамены на CFA (Chartered Financial Analyst). Эта книга - прекрасный учебник для любого финансиста. Из нее читатель узнает о: фундаментальных характеристиках облигаций; типах эмитентов; сроках погашения облигаций и их значимости; ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой; облигациях со встроенными опционами и влиянии встроенных опционов на денежный поток облигаций; типах встроенных опционов; конвертируемых облигациях; видах рисков инвестора в ценные бумаги с фиксированным доходом; некоторых способах классификации финансовых инноваций; инструментах управления портфелем облигаций и многом другом.
Во второе издание добавлены главы, касающиеся моделирования процентных ставок и кредитного риска, а также кредитного анализа корпоративных облигаций.
Книга рассчитана на сотрудников финансовых компаний и банков, инвесторов, а также студентов и преподавателей экономических вузов. Книга «Рынок облигаций. Анализ и стратегии» автора Фрэнк Дж. Фабоцци оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 8 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.
В нашей онлайн библиотеке произведение Рынок облигаций. Анализ и стратегии можно скачать в форматах pdf, txt или читать онлайн

Просмотров: 846
Страниц: 1510 стр., 531 иллюстрация
Рецензий: 0

Информация об издании

Переводчики: Анна Иосифовна Левинзон
Серия: не указана
ISBN (EAN): 5-9614-0468-4
Количество страниц: 1510 стр., 531 иллюстрация
Языки: Русский
Возрастное ограничение: 12+
Год написания: 2005

8 общий рейтинг

1 оценка

Подробная статистика

0-2

0 оценок

3-4

0 оценок

5-6

0 оценок

7-8

100%

1 оценка

9-10

0 оценок

Эту книгу оценили 1 пользователь

Возраст

до 18

18-25

100%

25-35

35-45

45+

Добавить цитату

К этой книге не добавлены цитаты

Эта книга еще не добавлена в подборки

К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ персонажи

Добавить тест

К ЭТОЙ КНИГЕ НЕ ДОБАВЛЕНЫ ТЕСТЫ

все

2005г. Рынок облигаций. Анализ и стратегии

2007г. Рынок облигаций. Анализ и стратегии

Оглавление книги

Фрэнк Дж. Фабоцци Рынок облигаций. Анализ и стратегии - 1 стр.

Предисловие к русскому изданию - 1 стр.

Предисловие - 2 стр.

ДОБАВЛЕНО В ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ - 2 стр.

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ - 2 стр.

БЛАГОДАРНОСТИ - 2 стр.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - 2 стр.

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ - 2 стр.

СЕКТОРЫ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ США - 2 стр.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛИГАЦИЙ - 3 стр.

Типы эмитетов - 3 стр.

Срок до погашения - 3 стр.

Номинальная стоимость и купонная ставка - 3 стр.

Амотизация - 4 стр.

Встроенные опционы - 4 стр.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ОБЛИГАЦИИ - 5 стр.

Риск, связанный с процентными ставками - 5 стр.

Доход от реинвестиций и риск, связанный с реинвестициями - 5 стр.

Риск, связанный с колл-опционом - 5 стр.

Кредитный риск - 5 стр.

Риск инфляции - 6 стр.

Риск, связанный с курсами валют - 6 стр.

Риск ликвидности - 6 стр.

Риск волатильности - 6 стр.

Риск риска - 6 стр.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ - 6 стр.

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ И РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ - 6 стр.

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ КНИГИ - 7 стр.

Глава 2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ - 8 стр.

ВРЕМЕННАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ - 8 стр.

Будущая стоимость - 8 стр.

Будущая стоимость обычного аннуитета - 8 стр.

Приведенная стоимость - 9 стр.

Приведенная стоимость серии будущих стоимостей - 9 стр.

Приведенная стоимость обычного аннуитета - 9 стр.

Приведенная стоимость в случае выплат, производимых чаще одного раза в год - 10 стр.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОБЛИГАЦИИ - 10 стр.

Ценообразование облигаций с нулевым купоном - 10 стр.

Связь цены и доходности - 11 стр.

Связь между купонной ставкой, требуемой доходностью и ценой - 11 стр.

Связь между ценой облигации и временем при неизменных процентных ставках - 11 стр.

Причины изменения цены облигации - 11 стр.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ОБЛИГАЦИИ - 12 стр.

Следующая выплата купона состоится раньше, чем через шесть месяцев - 12 стр.

Денежные потоки могут быть неизвестны - 12 стр.

Выяснение соответствующей требуемой доходности - 12 стр.

Одна дисконтная ставка для всех денежных потоков - 12 стр.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОБЛИГАЦИЙ С ПЛАВАЮЩЕЙ КУПОННОЙ СТАВКОЙ И ОБЛИГАЦИЙ С ОБРАТНОЙ ПЛАВАЮЩЕЙ КУПОННОЙ СТАВКОЙ - 12 стр.

Цена облигации с плавающей ставкой - 12 стр.

Ценообразование облигации с обратной плавающей купонной ставкой - 12 стр.

ОБОЗНАЧЕНИЕ (КОТИРОВКА) ЦЕНЫ И НАКОПЛЕННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД - 13 стр.

Обозначение цены - 13 стр.

Накопленный купонный доход - 13 стр.

Глава 3. ИЗМЕРЕНИЕ ДОХОДНОСТИ - 14 стр.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОХОДНОСТИ, ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ СТАВКИ ДОХОДНОСТИ, ЛЮБОЙ ИНВЕСТИЦИИ - 14 стр.

Особый случай: инвестиция с единственным денежным потоком - 15 стр.

Вычисление годовых доходностей - 15 стр.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРЫ ДОХОДНОСТИ - 15 стр.

Текущая доходность - 15 стр.

Доходность к погашению - 15 стр.

Доходность к колл-опциону - 16 стр.

Доходность к пут-опциону - 17 стр.

Доходность к наихудшему - 17 стр.

Доходность денежного потока - 17 стр.

Доходность (внутренняя ставка доходности) портфеля в целом - 17 стр.

Спред доходности для ценных бумаг с плавающей купонной ставкой - 17 стр.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИБЫЛИ ОТ ОБЛИГАЦИИ - 18 стр.

Определение размера прибыли за счет сложных процентов - 18 стр.

Доходность к погашению и риск реинвестиций - 19 стр.

Доходность денежного потока и риск реинвестиций - 19 стр.

ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ - 19 стр.

Вычисление общей прибыли от облигации - 20 стр.

Анализ облигации с помощью меры общей прибыли (анализ временных горизонтов) - 21 стр.

Измерение изменений доходности - 22 стр.

СВЯЗЬ ЦЕНЫ И ДОХОДНОСТИ ДЛЯ ОБЛИГАЦИИ БЕЗ ВСТРОЕННЫХ ОПЦИОНОВ - 24 стр.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ ОБЛИГАЦИИ БЕЗ ВСТРОЕННЫХ ОПЦИОНОВ - 24 стр.

Параметры облигации, определяющие волатильность ее цены - 25 стр.

Влияние на волатильность доходности к погашению - 25 стр.

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ЦЕНЫ ОБЛИГАЦИИ - 25 стр.

Ценовая стоимость базисного пункта - 25 стр.

Величина изменения доходности, соответствующая изменению цены - 25 стр.

Дюрация - 25 стр.

Дюрация спреда - 28 стр.

Дюрация портфеля - 28 стр.

ВЫПУКЛОСТЬ - 29 стр.

Измерение выпуклости - 29 стр.

Вычисление аппроксимированного процентного изменения цены с помощью дюрации и меры выпуклости - 30 стр.

Выпуклость: несколько замечаний - 31 стр.

Стоимость выпуклости - 31 стр.

Выпуклость: характерные особенности - 32 стр.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЮРАЦИИ - 32 стр.

Конец ознакомительного фрагмента. - 32 стр.

Примечания - 32 стр.

1 - 32 стр.

2 - 32 стр.

3 - 33 стр.

4 - 33 стр.

5 - 33 стр.

6 - 33 стр.

7 - 33 стр.

8 - 33 стр.

9 - 33 стр.

10 - 33 стр.

11 - 33 стр.

12 - 33 стр.

13 - 33 стр.

14 - 33 стр.

15 - 33 стр.

16 - 33 стр.

17 - 33 стр.

18 - 33 стр.

19 - 33 стр.

20 - 33 стр.

21 - 33 стр.

22 - 33 стр.

23 - 34 стр.

КНИГА НЕ УПОМИНАЛАСЬ В БЛОГАХ

Рецензии на книгу

Написано 0 рецензий