Читать онлайн «Управление активами и пассивами банка»
Автор Кулаков А. Е.
HYPERLINK "garantF1://5203744. 0"Управление активами и пассивами банка. Практическое пособие
Кулаков А. Е. Управление активами и пассивами банка. Практическое пособие. - "Издательская группа "БДЦ-пресс", 2004 г. – 355 с.
Оглавление
Введение
Глава 1. Анализ методов управления активами и пассивами банка
§ 1. Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка
§ 2. Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа
§ 3. GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка
§ 4. Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования
Выводы по главе 1
Глава 2. Теоретические основы синтеза структуры активов и пассивов банка по стохастическим моделям с коррелированными параметрами
§ 1. Теоретические основы построения стохастических моделей с коррелированными параметрами
§ 2. Разработка метода синтеза структуры активов и пассивов банка с использованием стохастических моделей с коррелированными параметрами
§ 3. Влияние коэффициента сжатия финансового риска, корреляции доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов на общий процентный риск банка
§ 4. Учет параметров системы налогообложения банка и особенностей формирования фонда процентов по акциям при синтезе структуры активов и пассивов по различным критериям
§ 5. Особенности учета валютных активов и пассивов при синтезе общей структуры активов и пассивов и при управлении валютной позицией банка
Выводы по главе 2
Глава 3. Внутренняя имитационная модель в системе управления банком
§ 1. Построение внутренней имитационной модели банка на базе универсальной электронной таблицы Excel
§ 2. Подготовка входных данных и оптимизация моделей доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов для внутренней модели
§ 3. Оценка возможностей внутренней модели банка при различной группировке активов и пассивов по видам
§ 4. Расчет экономического эффекта от использования внутренней модели банка
Выводы по главе 3
Основные результаты
Заключение
Приложение 1. Фактическая стоимость привлеченных пассивов банка и фактическая доходность производительных активов банка
Приложение 2. Анализ структуры привлеченных пассивов банка и анализ структуры производительных активов банка
Список рекомендуемой литературы
Содержание
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc309934725" Введение PAGEREF _Toc309934725 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc309934726" Глава 1. Анализ методов управления активами и пассивами банка PAGEREF _Toc309934726 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc309934727" § 1. Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка PAGEREF _Toc309934727 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc309934728" § 2. Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа PAGEREF _Toc309934728 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc309934729" Нетто-баланс (пассивы) PAGEREF _Toc309934729 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc309934730" Нетто-баланс (активы) PAGEREF _Toc309934730 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc309934731" Рис. 1. 1.
Кулаков А. Е. Управление активами и пассивами банка. Практическое пособие. - "Издательская группа "БДЦ-пресс", 2004 г. – 355 с.
Оглавление
Введение
Глава 1. Анализ методов управления активами и пассивами банка
§ 1. Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка
§ 2. Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа
§ 3. GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка
§ 4. Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования
Выводы по главе 1
Глава 2. Теоретические основы синтеза структуры активов и пассивов банка по стохастическим моделям с коррелированными параметрами
§ 1. Теоретические основы построения стохастических моделей с коррелированными параметрами
§ 2. Разработка метода синтеза структуры активов и пассивов банка с использованием стохастических моделей с коррелированными параметрами
§ 3. Влияние коэффициента сжатия финансового риска, корреляции доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов на общий процентный риск банка
§ 4. Учет параметров системы налогообложения банка и особенностей формирования фонда процентов по акциям при синтезе структуры активов и пассивов по различным критериям
§ 5. Особенности учета валютных активов и пассивов при синтезе общей структуры активов и пассивов и при управлении валютной позицией банка
Выводы по главе 2
Глава 3. Внутренняя имитационная модель в системе управления банком
§ 1. Построение внутренней имитационной модели банка на базе универсальной электронной таблицы Excel
§ 2. Подготовка входных данных и оптимизация моделей доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов для внутренней модели
§ 3. Оценка возможностей внутренней модели банка при различной группировке активов и пассивов по видам
§ 4. Расчет экономического эффекта от использования внутренней модели банка
Выводы по главе 3
Основные результаты
Заключение
Приложение 1. Фактическая стоимость привлеченных пассивов банка и фактическая доходность производительных активов банка
Приложение 2. Анализ структуры привлеченных пассивов банка и анализ структуры производительных активов банка
Список рекомендуемой литературы
Содержание
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc309934725" Введение PAGEREF _Toc309934725 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc309934726" Глава 1. Анализ методов управления активами и пассивами банка PAGEREF _Toc309934726 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc309934727" § 1. Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка PAGEREF _Toc309934727 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc309934728" § 2. Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа PAGEREF _Toc309934728 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc309934729" Нетто-баланс (пассивы) PAGEREF _Toc309934729 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc309934730" Нетто-баланс (активы) PAGEREF _Toc309934730 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc309934731" Рис. 1. 1.
