Учебник разработан в рамках
Программы реализации НИУ-НГУ
Вводный курс теории игр
Александр Цыплаков
Новосибирск
24 апреля 2012 г. Оглавление
Оглавление 2
Введение 5
1. Теория принятия решений (индивидуальный рациональный
выбор) 7
1. 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. 2. Рациональность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. 3. Предпочтения и выбор в простой ситуации . . . . . . . . . . . . 10
1. 4. Одномерная оптимизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. 5. Принятие решений в динамике. Дерево решений . . . . . . . . 14
1. 6. Межвременные предпочтения и дисконтирование . . . . . . . 18
1. 7. Принятие решений при риске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. 7. 1. Ходы природы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. 7. 2. Лотереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1. 7. 3. Ожидаемая полезность (функция полезности фон
Неймана—Моргенштерна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1. 7. 4. Отношение к риску . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 24
1. 7. 5. Сложные и простые лотереи . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1. 7. 6. Санкт-петербургский парадокс . . . . . . . . . . . . . . . 27
1. 7. 7. Свертывание дерева решений с помощью подсчета
ожидаемого выигрыша и обратная индукция . . . . . . 28
1. 7. 8. Динамическое принятие решений при риске . . . . . . 33
1. 7. 9. Непрерывный случай принятия решений при риске —
страхование от пожара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1. 7. 10. Рандомизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1. 8. Байесовское принятие решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1. 8. 1. Сведения из теории вероятностей: совместные, част-
ные и условные вероятности . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1. 8. 2. Байесовское обучение. Формула Байеса . . . . . . . . . . 42
2
Оглавление 3
1. 8. 3. Байесовское принятие решений. Байесовское дерево
решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2. Введение в теорию игр 58
2. 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2. 2.