Читать онлайн «Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии. Методическое пособие»

Введение Данное пособие появилось как результат факультатива и спецкурса, про- читанных автором для студентов экономического факультета Новосибирско- го университета в 1996 г. Пособие состоит из двух самостоятельных разде- лов. Раздел I основан на факультативе “Некоторые эконометрические мето- ды” (совместно с Н. Ибрагимовым). Факультатив предназначался в основном для студентов 2-го курса, которые только начинали слушать вводный курс эконометрии. Поэтому для понимания раздела не требуется серьезного зна- комства с эконометрической теорией. Исключение составляют дополнитель- ные параграфы, посвященные популярной в настоящее время теме единич- ных корней и коинтеграции. Раздел II представляет собой переработанный материал спецкурса “Ме- тод максимального правдоподобия в эконометрии”. Это цельный продвину- тый курс, рассчитанный на студентов, хорошо знакомых с классическими эконометрическими методами. Метод максимального правдоподобия состав- ляет теоретическую основу большей части эконометрии. Знание его необхо- димо для понимания современной экономической литературы. В этом посо- бии продемонстрировано применение ММП к некоторым базовым видам мо- делей, что позволяет познакомиться с возможностями метода и научиться ос- новным приемам. Главное внимание уделено теории тестирования и методов оценивания. Полученные навыки должны помочь, если такая необходимость возникнет в ходе исследований, самостоятельно разрабатывать методы оце- нивания и тестирования для моделей других видов. Основой для изложения метода максимального правдоподобия и его применений послужила книга R. Davidson & J. G. MacKinnon, Estimation and Inference in Econometrics. Многие подходы и обозначения совпадают. Данное пособие, однако, не является простым переложением этой книги. Книга Дэ- видсона и Мак-Киннона предназначена для изучения курса эконометрии в целом, а пособие делает акцент именно на одном этом методе. Кроме того, при написании пособия использованы другие учебники и оригинальные ста- тьи из научных журналов. Поэтому рассматривается ряд тем и методов, кото- рые отсутствуют у Дэвидсона и Мак-Киннона. Материал изложен так, как это было удобнее с точки зрения целей данного пособия. Доказательства основ- ных свойств оценок ММП (состоятельности, асимптотической эффективно- сти и асимптотической нормальности) не приводятся. Их можно найти в учебниках по математической статистике. Хотя второй раздел ни в коем случае не претендует на математическую строгость, однако является гораздо менее простым, чем первый раздел. Ши- роко используется аппарат матричной алгебры и матричного анализа. Ис- пользуемые правила матричных операций особо выделены в тексте раздела. В целом пособие дополняет имеющуюся на русском языке литературу по эконометрическим методам. Оглавление I. НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 • Тестирование правильности спецификации регрессионной модели ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6 • Линейные и нелинейные модели ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 7 • Выбор между альтернативными функциональными формами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 11 ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ КАК РЕГРЕССОРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13 • Общие соображения... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 • Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 15 • Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами ... ... ... ... ... 17 • Спектральный анализ и регрессия... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20 МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 • Модели с бинарной зависимой переменной... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 • Модель выбора.