Я. Р. Магнус

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекции, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременны...

Монография содержит систематическое и полное изложение аппарата матричной алгебры и матричного дифференциального исчисления. Она уникальна по органичности связи изложенных в ней результатов с актуальнейшими теоретическими и прикладными задачами эконометрики и многомерного статистического анализа. Книга адресована в первую очередь специалистам, работающим в области теории и приложений матричной алг...